Flyttande medelindikator Flyttande medel ger en objektiv åtgärd av trendriktning genom att prissätta prisdata. Normalt beräknat med slutkurs, kan glidande medelvärdet också användas med median. typisk. viktad stängning. och höga, låga eller öppna priser samt andra indikatorer. Kortare längd glidande medelvärden är känsligare och identifierar nya trender tidigare, men ger också fler falska larm. Längre glidande medelvärden är mer tillförlitliga men mindre mottagliga, bara hämtar de stora trenderna. Använd ett glidande medelvärde som är halva längden på cykeln som du spårar. Om cykelns längd är högst 30 dagar, är ett 15-dagars glidande medel lämpligt. Om 20 dagar, då är ett 10 dagars glidande medel lämpligt. Vissa handlare kommer emellertid att använda 14 och 9 dagars glidande medelvärden för ovanstående cykler i hopp om att generera signaler något framför marknaden. Andra favoriserar Fibonacci-numren på 5, 8, 13 och 21. 100 till 200 dagar (20 till 40 veckor) glidande medelvärden är populära för längre cykler 20 till 65 dagar (4 till 13 veckor) glidande medelvärden är användbara för mellancykler och 5 till 20 dagar för korta cykler. Det enklaste glidande genomsnittssystemet genererar signaler när priset går över det glidande medlet: Gå långt när priset går över det glidande medlet underifrån. Gå kort när priset korsar till under det glidande genomsnittet ovanifrån. Systemet är benäget för spetsar i olika marknader, med prisöverföring fram och tillbaka över det glidande medlet, vilket genererar ett stort antal falska signaler. Av den anledningen använder glidande medelsystem normalt filter för att reducera whipsaws. Fler sofistikerade system använder mer än ett glidande medelvärde. Två rörliga medelvärden använder ett snabbare glidande medelvärde som ersättning för slutkurs. Tre rörliga medelvärden använder ett tredje glidande medelvärde för att identifiera när priset sträcker sig. Flera rörliga medelvärden använder en serie med sex snabbrörande medelvärden och sex långa glidande medelvärden för att bekräfta varandra. Förskjutna rörliga medelvärden är användbara för trend-följande ändamål, vilket minskar antalet whipsaws. Keltner Channels använder band ritade på ett flertal av genomsnittligt sant intervall för att filtrera glidande medelvärdeövergångar. Den populära MACD-indikatorn (Moving Average Convergence Divergence) är en variant av de två glidande medelvärdena, ritad som en oscillator som subtraherar det långsamma glidmedlet från det snabbrörande medeltalet. Det finns flera olika typer av rörliga medelvärden, var och en med sina egna särdrag. Enkla glidande medelvärden är enklaste att konstruera, men också de mest utsatta för snedvridning. Viktiga glidmedel är svåra att konstruera, men pålitliga. Exponentiella glidande medelvärden uppnår fördelarna med viktning kombinerat med enkel konstruktion. Wilder glidande medelvärden används främst i indikatorer utvecklade av J. Welles Wilder. I huvudsak samma formel som exponentiella glidmedel, använder de olika viktningar mdash för vilka användare behöver göra ersättning. Indikatorpanelen visar hur man skapar glidande medelvärden. Standardinställningen är ett 21-dagars exponentiellt glidande medel. Val av ett långsiktigt rörligt medelvärde När du spårar den primära trenden står du inför ett brett utbud av glidande medelvärden. Du kan antingen kopiera någon, och hoppas att de har gjort ett välgrundat val, eller du kan basera ditt urval enligt kriterierna nedan. Använd ett glidande medelvärde som är ungefär hälften av cykeln som du spårar. Om cykel längden topp-till-topp är ungefär 250 dagar (1 år) är ett 125 dagars glidande medel lämpligt. Cykellängden varierar så du kommer troligen att lämnas med ett urval av flera olika tidsperioder. Skriv en serie MAs mot diagrammets prishistorik och jämföra resultaten och välj sedan den bästa passformen. Du kan välja mellan tre typer av glidande medelvärde på Incredible Charts. Vilka är skillnaderna Varje typ av rörligt medelvärde har olika egenskaper: Enkla glidande medelvärden har en tendens att barka två gånger. ger en signal när data utanför det normala intervallet läggs till och motsatt signal när samma data släpps från den genomsnittliga beräkningen (vid slutet av tidsperioden). De bör undvikas av denna anledning. På diagrammet ovan kan du också se att det vägda glidande medlet är mer responsivt än exponentiellt rörligt medelvärde. klättra högre och snabbare än EMA under starka trender som faller snabbare och längre under nedåtgående trender och omskolning snabbare på reverseringar. På diagrammet nedan kan du se att det finns en signifikant skillnad mellan det 120-dagars exponentiella glidande medlet och det vägda glidande medeltalet. 80-dagars exponentiell glidande medelvärde är närmare passform än 120-dagars EMA. Kort sagt bör SMA undvikas och den vägda glidande genomsnittliga tidsperioden ökas (med ungefär 50) jämfört med exponentiell glidande medelvärde. Vad är skillnaden mellan, säg, ett 30-veckors viktat glidande medelvärde och dess dagliga motsvarighet Mycket lite, om du tittar på tabellen nedan. Weekly MA s är ett arv av dagarna före datorer, när handlare beräknade MA s med deras Texas Instruments-kalkylator eller till och med en Burroughs-tilläggsmaskin. Inputdata behölls till ett minimum. Du kan inte ha din tårta och äta den: oavsett glidande medelvärde du väljer, kommer du antingen att hålla dig i trenden, men ta dig ut sent vid utgången eller ta dig ut tidigare, men ge mer tidiga utgående signaler (kostar dig pengar och höjer din blodtryck). Du måste bestämma vad ditt främsta mål är: att rida trenden fram till slutet eller att göra en snabb avslut när trenden går tillbaka. I en snabb utveckling eller utblåsning, vill du använda ett snabbare rörligt medelvärde. som 100-dagars EMA ovan. I en långsiktig trend går det långsammare glidande medlet ibland bättre, men du kan ofta stoppas med båda. MA s är inte lämpade för handel med långsamma trender: det finns bara för många falska utgående signaler, oavsett om du handlar med ett snabbare rörligt medelvärde eller en långsammare. Använd ett filter för att utesluta långsamma trender och använd sedan ett snabbare rörligt medelvärde för återstående (starkare) trender. Ingen överlappning (eller ett mellanslag) mellan föregående sekundära höga och nuvarande sekundära låga (eller vice versa i en nedåtgående trend). För mer om utrymmen, se blind freddy trender. En sekundärkorrigering (eller diagrammönster) som respekterar det långsiktiga glidande medlet. Kortare korrigeringar kan användas, men ju kortare korrigeringen desto större är risken. Riktningsriktningssystem 11 veckors ADX gt 25 (eller 30) och DI över DI - (eller under, för en nedåtriktad trend) Avvikande prisoscillator (20 veckor) större än noll Om du ska använda ett snabbare rörligt medelvärde för spårning av primärtrender, rekommenderar jag att du försöker med något av följande: 100-dagars EMA eller 150-dagars WMA (om du är en vana, kommer en 30-veckors WMA inte att göra stor skillnad). Om du upptäcker att de är för mottagliga, öka sedan tidsperioden tills du uppnår önskat resultat. Undvik att använda enkla glidande medelvärden. Akta dig för att viktade glidmedel är mycket mer responsiva än exponentiella MAs. Undvik att använda långsiktiga MA på en långsiktig trend - använd ett filter för att identifiera dem. Prova att använda ett snabbare glidande medelvärde (100-dagars EMA eller 150-dagars viktad MA) på starka trends. Mest rörliga Medel för att visa trend. Det är alltid det gamla problemet med MA som de är antingen för snabba eller för långsamma det mesta, förstärkare i 10 av tiden då de passar. Detta beror på det faktum att priset i sig dikterar MA-ampternas rörelse inte tvärtom. Om du kan lösa detta problem någon dag kanske du har fått en lösning för ett av de största problemen för MA-handlare. Jag började leta efter en lösning på problemet 3 månader sedan. Bara försöker utveckla en adaptiv MA där den kan anpassa sig inte bara i prisets hastighet utan även i stämningen av priset. Till exempel, om priset är snabbt måste min MA vara snabb, men det kommer fortfarande att dämpas, om priset är långsamt i sin rörelse, ska min MA vara långsam och så vidare. Om stämningen av priset, försöker jag hitta ett sätt på vilket formeln själv av MA rabatterar starka trender, trängsel, V-formad omkastning förstärkare så vidare. Jag behöver verkligen inte inkludera varje enskilt mönster i formeln eftersom jag vet att det skulle vara omöjligt att göra det här, men jag behöver bara inkludera omkastningar, trängselförstärkare. Önskar mig lycka, jag är fortfarande tidigt i min forskning. ABOUT MAs. För MA att hitta en lägenhet behöver du minst 3 glidande medelvärden. För att upptäcka omkastningar behöver du flera rörliga medelvärden för att ändra riktningen helt genom att dra sig upp eller ner bakom en långsiktig MA. Först kommer trenden att ändras om 1 minut, sedan 5 minuters diagram, sedan 10, sedan 15 minuters diagram och så vidare tills den stora trenden på storskaliga diagram ändras.
No comments:
Post a Comment